"Econometría: Modelos y Pronósticos" de Robert S. Pindyck del Massachusetts Institute of Technology y Daniel L. Rubinfeld de la University of California at Berkeley es un texto de nivel básico intermedio. Es conocido que estos autores se han especializado en econometría, por tal motivo, la didáctica con la que se espone es muy buena.
Si usted está interesado también puede consultar los libros de microeconomía de los mismos autores que también se encuentran en el blog.
Esperando que el libro sea de su agrado, los capítulos son:
CAPÍTULO 1: Introducción al modelo de regresión.
CAPÍTULO 2: Estadística elemental.
CAPÍTULO 3: El modelo de regresión de dos variables.
CAPÍTULO 4: El modelo de regresión múltiple.
CAPÍTULO 5: Usando el modelo de regresión múltiple.
CAPÍTULO 6: Correlación serial y heterocedasticidad.
CAPÍTULO 7: Variables instrumentales y especificación del modelo.
CAPÍTULO 8: Pronóstico con un modelo de regresión de una sola ecuación.
CAPÍTULO 9: Estimación de una sola ecuación: temas avanzados.
CAPÍTULO 10: Estimación no lineal y de máxima verosimilitud.
CAPÍTULO 11: Modelos de elección cualitativa.
CAPÍTULO 12: Estimación de ecuaciones simultáneas.
CAPÍTULO 13: Introducción a los modelos de simulación.
CAPÍTULO 14: Comportamiento dinámico de los modelos de simulación.
CAPÍTULO 15: Suavizamiento y extrapolación de series de tiempo.
CAPÍTULO 16: Propiedades de las series de tiempo estocásticas.
CAPÍTULO 17: Modelos lineales de series de tiempo.
CAPÍTULO 18: Estimación y pronóstico con modelos de series de tiempo.
CAPÍTULO 19: Aplicaciones de los modelos de series de tiempo.
Descripción de la descarga:
Libro: "Econometría".
Autores: Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld.
Páginas: 694
Año: 2001.
Edición: Cuarta.
Formato: PDF original .
Peso: 34 MB
Servidores: Scribd y mediafire.
Para descargar sólo haga click en los siguientes enlaces:
No se podrá mostrar por derechos de autor.
Para descargar desde mediafire (no necesita crearse cuenta, pero descargará lento - es gratis -): Descargar desde Mediafire
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Esperando que el libro sea de su agrado, los capítulos son:
CAPÍTULO 1: Introducción al modelo de regresión.
CAPÍTULO 2: Estadística elemental.
CAPÍTULO 3: El modelo de regresión de dos variables.
CAPÍTULO 4: El modelo de regresión múltiple.
CAPÍTULO 5: Usando el modelo de regresión múltiple.
CAPÍTULO 6: Correlación serial y heterocedasticidad.
CAPÍTULO 7: Variables instrumentales y especificación del modelo.
CAPÍTULO 8: Pronóstico con un modelo de regresión de una sola ecuación.
CAPÍTULO 9: Estimación de una sola ecuación: temas avanzados.
CAPÍTULO 10: Estimación no lineal y de máxima verosimilitud.
CAPÍTULO 11: Modelos de elección cualitativa.
CAPÍTULO 12: Estimación de ecuaciones simultáneas.
CAPÍTULO 13: Introducción a los modelos de simulación.
CAPÍTULO 14: Comportamiento dinámico de los modelos de simulación.
CAPÍTULO 15: Suavizamiento y extrapolación de series de tiempo.
CAPÍTULO 16: Propiedades de las series de tiempo estocásticas.
CAPÍTULO 17: Modelos lineales de series de tiempo.
CAPÍTULO 18: Estimación y pronóstico con modelos de series de tiempo.
CAPÍTULO 19: Aplicaciones de los modelos de series de tiempo.
Descripción de la descarga:
Libro: "Econometría".
Autores: Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld.
Páginas: 694
Año: 2001.
Edición: Cuarta.
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